La Parroquia de la O fue construida en 1579 con un estilo gótico del siglo XVI. Posee un ábside y tres naves separadas por pilares. Se cree que anteriormente era una mezquita árabe y se han encontrado restos de la iglesia anterior bajo ella. En 1792, comenzaron las obras de la parroquia actual, resultado de las reformas realizadas a finales del siglo XVIII. La estructura actual hereda la iglesia gótica original con su ábside y tres naves separadas por pilares. La capilla mayor es la misma que existía en la parroquia primitiva, lo cual explica la similitud entre la capilla mayor y la entrada lateral, que son de estilo gótico ojival del siglo XVI.
La nueva parroquia fue bendecida el 14 de enero de 1797 por el párroco de la villa, don Pedro Sánchez Guerrero.
No se sabe con certeza la fecha de construcción del órgano, pero el último fue instalado en 1836, según una inscripción que luego fue cubierta con cal.
Las últimas restauraciones tuvieron lugar en 1914, cuando se colocaron azulejos blancos y negros en la sacristía y el archivo, y se barnizó el mobiliario de ambos lugares. En 1917, se alicató todo el templo y el sagrario.
Patrimonio artístico de la Parroquia de la O.
En el siglo XVIII, se transformó al estilo barroco, y fue en ese momento cuando comenzaron a registrar los activos de la parroquia.
En 1724 se hizo inventario de las joyas y ornamentos, entre los que destaca un copón de plata repujada con una taza interior separada, que aún se encuentra en buen estado. También se menciona en el inventario una caja dorada para el Santo Viático, dos cruces procesionales de plata (una grande y otra más pequeña) y tres ánforas de plata para los Santos Óleos.
En 1753, la antigua parroquia constaba de tres naves, una de ellas conocida como la nave de la Epístola, que estuvo descubierta durante mucho tiempo. Se tiene registro de los fondos utilizados para la construcción de dos de las naves, pero no de la tercera, que según los documentos de la época era de tierra y se usaba como cementerio.
En 1761, se decidió construir un retablo para el Altar Mayor, y se contrató al tallista y escultor Matías José Navarro por un costo de 10,400 reales. En la parte inferior, se colocó el tabernáculo o sagrario, que comenzó a funcionar en julio de 1764. En 1775, en el inventario se contabilizan ánforas para los Santos Óleos, tres pequeñas ánforas, una campanilla de plata, una cruz procesional grande, una llave y cadena de plata, y un reloj. En 1779, se adquirió un porta viático en forma de pelícano con una gruesa cadena de plata, y en 1782, se doraron y estofaron las imágenes de San Cristóbal y San José que estaban en el Altar Mayor.
En 1785, los artistas Manuel García de Santiago, tallista, y José de Guevara, pintor, fueron contratados para trabajar en la escultura que se venera en el Altar Mayor: la imagen de la Santísima Virgen de la O, una escultura de madera con estofado y dorado traída desde Sevilla por encargo del Cardenal Solís.